Сравнение GMAQX с GHVIX

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GHVIX в 0.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа GHVIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и GHVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMAQX и GHVIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GHVIX в 5.72%

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и GHVIX.

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.