PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMAQX с ESCIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) and ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, GMAQX returned 30.57%/yr vs 14.89%/yr for ESCIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMAQX charges 0.67%/yr vs 1.52%/yr for ESCIX.

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

GMAQX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.98%
С начала года
45.04%
6 месяцев
47.46%
1 год
70.13%
3 года*
30.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.66%
1 год
22.51%
3 года*
14.89%
5 лет*
4.44%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAQX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		45.04%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%-3.42%

Correlation

The correlation between GMAQX and ESCIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between GMAQX and ESCIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с DFESXGMAQX с GLLSXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с DEMIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с EMCIXESCIX с GMOEXESCIX с SMQFXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с EMRSXESCIX с EMQIX

Доходность на риск

GMAQX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMAQXESCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.34

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.38

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.52

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

4.46

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

16.56

+1.42

GMAQX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и ESCIX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и ESCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMAQXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-48.76%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-5.70%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-19.97%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-0.74%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-13.28%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.52%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и ESCIX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMAQXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

0.00%

+12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

6.65%

+15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

11.19%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.64%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

17.51%

+0.38%

Сравнение комиссий GMAQX и ESCIX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и ESCIX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		6.50%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMAQX and ESCIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (12.79%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GMAQX dropped -41.97% vs ESCIX's -48.76%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAQX и ESCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор