Сравнение GMAB с RJF
GMAB (Genmab A/S) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. GMAB operates in Biotechnology (Healthcare), while RJF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, GMAB returned 4.28%/yr vs 17.98%/yr for RJF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMAB и RJF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAB показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у RJF с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции GMAB уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 4.28% против 17.98% соответственно.
GMAB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.90%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- 4.28%
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам GMAB и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | -18.57% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
Correlation
The correlation between GMAB and RJF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GMAB:
$16.01B
RJF:
$30.93B
GMAB:
$4.10
RJF:
$10.55
GMAB:
6.12
RJF:
14.63
GMAB:
0.41
RJF:
1.25
GMAB:
1.81
RJF:
1.92
GMAB:
$8.84B
RJF:
$16.35B
GMAB:
$8.27B
RJF:
$6.99B
GMAB:
$3.81B
RJF:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAB vs. RJF — Ранг доходности на риск
GMAB
RJF
Сравнение GMAB c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAB | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.57 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAB и RJF
Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и RJF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAB | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -69.68% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -19.64% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -28.12% | -29.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.10% | -32.11% | -30.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -45.59% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.52% | -11.61% | -36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -14.62% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 9.34% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAB и RJF
Genmab A/S (GMAB) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что GMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAB | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 7.64% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 19.52% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 24.66% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 28.04% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.19% | 30.95% | +4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAB и RJF
GMAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMAB и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMAB и RJF
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
GMAB and RJF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAB has higher volatility (12.15%) compared to RJF (7.64%). In terms of maximum drawdown, GMAB dropped -84.20% vs RJF's -69.68%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAB и RJF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор