Сравнение GMAB с CSL
GMAB (Genmab A/S) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. GMAB operates in Biotechnology (Healthcare), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, GMAB returned 4.28%/yr vs 14.57%/yr for CSL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMAB и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAB показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции GMAB уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 4.28% против 14.57% соответственно.
GMAB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.90%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- 4.28%
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам GMAB и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | -18.57% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between GMAB and CSL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between GMAB and CSL shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GMAB:
$16.01B
CSL:
$14.13B
GMAB:
$4.10
CSL:
$17.08
GMAB:
6.12
CSL:
20.13
GMAB:
0.41
CSL:
0.52
GMAB:
1.81
CSL:
2.93
GMAB:
2.82
CSL:
8.55
GMAB:
$8.84B
CSL:
$4.98B
GMAB:
$8.27B
CSL:
$1.41B
GMAB:
$3.81B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAB vs. CSL — Ранг доходности на риск
GMAB
CSL
Сравнение GMAB c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAB | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.16 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.27 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAB и CSL
Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAB | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -64.56% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -31.67% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -37.72% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.10% | -37.72% | -25.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -38.68% | -24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.52% | -27.08% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -12.32% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 18.90% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAB и CSL
Genmab A/S (GMAB) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что GMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAB | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 10.87% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 24.85% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 36.22% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 30.81% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.19% | 29.68% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAB и CSL
GMAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMAB и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMAB и CSL
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
GMAB and CSL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAB has higher volatility (12.15%) compared to CSL (10.87%). In terms of maximum drawdown, GMAB dropped -84.20% vs CSL's -64.56%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAB и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор