Сравнение GM с LI
GM (General Motors Company) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, GM returned 6.65%/yr vs -12.64%/yr for LI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GM и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -15.53%.
GM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 66.96%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 13.16%
LI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -23.14%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GM и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.68% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 60.83% |
LI Li Auto Inc. | -15.53% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between GM and LI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
GM:
$74.93B
LI:
$14.50B
GM:
$2.68
LI:
-CN¥1.74
GM:
0.42
LI:
0.92
GM:
1.20
LI:
1.41
GM:
$184.62B
LI:
CN¥108.98B
GM:
$11.25B
LI:
CN¥17.42B
GM:
$13.56B
LI:
-CN¥2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GM vs. LI — Ранг доходности на риск
GM
LI
Сравнение GM c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GM | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.78 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -0.89 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -1.35 | +11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GM и LI
Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки LI в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GM | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -70.65% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -56.95% | +40.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -70.65% | +36.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -70.65% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -69.35% | +64.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.51% | -39.93% | +18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 37.41% | -30.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GM и LI
Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 11.54%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GM | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 15.12% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 28.81% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 40.30% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 63.52% | -26.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 68.32% | -31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и LI
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.81% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GM и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GM и LI
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
GM and LI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (15.12%) compared to GM (11.54%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs LI's -70.65%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GM и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор