PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLW с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLW (Corning Incorporated) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, GLW returned 27.57%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GLW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 105.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 27.57% против 21.79% соответственно.

GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-13.09%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
256.47%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLW и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated		105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between GLW and QQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.58

The correlation between GLW and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corning Incorporated

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GLW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.59
2.09

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.73

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.23

3.01

+8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.65

11.22

+24.43

GLW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и QQQ

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-82.97%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-11.96%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-22.77%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-35.12%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-35.12%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-3.33%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.50%

-32.75%

-17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

3.20%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и QQQ

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.91%

7.56%

+17.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

13.81%

+36.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.33%

17.19%

+39.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

22.55%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

22.38%

+11.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и QQQ

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLW
Corning Incorporated		0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GLW and QQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs QQQ's -82.97%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор