Сравнение GLTR с ZPDE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE).
GLTR и ZPDE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и ZPDE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTR и ZPDE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 7.45% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.60% | 9.88% | 3.13% | 0.10% | 61.77% | 53.55% | -33.00% | 10.78% | -18.80% | -0.92% |
Разные валюты инструментов
GLTR торгуется в USD, в то время как ZPDE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPDE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.60%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 14.22% против 10.83% соответственно.
GLTR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 14.22%
ZPDE.DE
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 32.60%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 23.15%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTR и ZPDE.DE
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.
Доходность на риск
GLTR vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск
GLTR
ZPDE.DE
Сравнение GLTR c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTR | ZPDE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.26 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.65 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.01 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.04 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTR | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.26 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GLTR и ZPDE.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и ZPDE.DE
Ни GLTR, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLTR и ZPDE.DE
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и ZPDE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTR | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -65.58% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -22.13% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -26.97% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -65.58% | +35.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.55% | -7.76% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -17.38% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 5.61% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и ZPDE.DE
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTR | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 9.56% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 15.67% | +20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 24.07% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 26.75% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 28.82% | -8.55% |