PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTR и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLTR показывает доходность 1.47%, а WEEK немного ниже – 1.44%.


GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и WEEK


Correlation

The correlation between GLTR and WEEK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

GLTR vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина

WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTRWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-17.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

4.65

-3.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

29.49

-27.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

263.82

-259.69

GLTR vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTRWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

9.29

-7.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

10.05

-9.73

Просадки

Сравнение просадок GLTR и WEEK

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и WEEK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTRWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-0.13%

-55.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-0.13%

-29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

0.00%

-26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-0.01%

-28.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

0.01%

+12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и WEEK

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTRWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

0.07%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

0.25%

+35.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

0.41%

+37.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

0.39%

+23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

0.39%

+20.11%

Сравнение комиссий GLTR и WEEK

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и WEEK

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.


Часто задаваемые вопросы


GLTR and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, GLTR leads with 53.06% vs 3.81% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLTR has performed better with a 53.06% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Aberdeen and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор