Сравнение GLTP.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
GLTP.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTP.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTP.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | -1.33% | 5.35% | -4.39% | 3.50% | -24.95% | -5.40% | 8.70% | 3.59% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -3.06% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 13.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -3.06%.
GLTP.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTP.L и SPXP.L
GLTP.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLTP.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
GLTP.L
SPXP.L
Сравнение GLTP.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTP.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.42 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.09 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.22 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.90 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 1.07 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между GLTP.L и SPXP.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTP.L и SPXP.L
Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 4.49% | 4.39% | 4.33% | 3.24% | 1.62% | 0.81% | 0.81% | 0.72% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLTP.L и SPXP.L
Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -25.46% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -10.33% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.89% | -20.77% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.37% | -4.71% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -3.54% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.05% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTP.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) составляет 2.90%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что GLTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.86% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 8.30% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 15.20% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 14.30% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 16.35% | -6.07% |