PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTP.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTP.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTP.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
-1.33%5.35%-4.39%3.50%-24.95%-5.40%-1.15%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
10.32%64.22%24.42%11.48%-1.42%-4.63%-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 10.32%.


GLTP.L

1 день
0.68%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.78%
3 года*
0.21%
5 лет*
-4.73%
10 лет*

SGLS.L

1 день
3.51%
1 месяц
-9.97%
С начала года
10.32%
6 месяцев
22.83%
1 год
50.63%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий GLTP.L и SGLS.L

GLTP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

GLTP.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTP.L
Ранг доходности на риск GLTP.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTP.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTP.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTP.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.94

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.41

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.83

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

11.03

-9.07

GLTP.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTP.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTP.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTP.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.94

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.34

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

1.03

-1.30

Корреляция

Корреляция между GLTP.L и SGLS.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTP.L и SGLS.L

Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
4.49%4.39%4.33%3.24%1.62%0.81%0.81%0.72%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLTP.L и SGLS.L

Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTP.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-21.94%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-17.93%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.89%

-21.94%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.37%

-10.03%

-18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-6.78%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

4.60%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTP.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) составляет 2.90%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что GLTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTP.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

11.86%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

22.18%

-17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

25.94%

-19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

17.90%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

18.20%

-7.92%