PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTP.L с PRIR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTP.L и PRIR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTP.L и PRIR.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
-1.33%5.35%-4.39%3.50%-24.95%-5.40%8.70%3.59%
PRIR.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)
-0.68%3.03%-3.03%4.81%-13.56%-9.75%10.64%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у PRIR.L с доходностью -0.68%.


GLTP.L

1 день
0.68%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.78%
3 года*
0.21%
5 лет*
-4.73%
10 лет*

PRIR.L

1 день
0.01%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.67%
1 год
2.51%
3 года*
0.94%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий GLTP.L и PRIR.L

GLTP.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLTP.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTP.L
Ранг доходности на риск GLTP.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTP.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

PRIR.L
Ранг доходности на риск PRIR.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIR.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIR.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIR.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIR.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTP.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTP.LPRIR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.38

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.57

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.42

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

0.96

+1.00

GLTP.L vs. PRIR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTP.L на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIR.L равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTP.L и PRIR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTP.LPRIR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

-0.10

-0.17

Корреляция

Корреляция между GLTP.L и PRIR.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTP.L и PRIR.L

Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как PRIR.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
4.49%4.39%4.33%3.24%1.62%0.81%0.81%0.72%
PRIR.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%2.07%1.88%1.84%1.56%1.64%1.05%

Просадки

Сравнение просадок GLTP.L и PRIR.L

Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки PRIR.L в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и PRIR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTP.LPRIR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-26.55%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-6.44%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.89%

-20.66%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.37%

-20.74%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-15.20%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.80%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTP.L и PRIR.L

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что GLTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTP.LPRIR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.23%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.65%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

6.54%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.58%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

8.09%

+2.19%