Сравнение GLTP.L с PRIR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L).
GLTP.L и PRIR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. PRIR.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTP.L и PRIR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTP.L и PRIR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | -1.33% | 5.35% | -4.39% | 3.50% | -24.95% | -5.40% | 8.70% | 3.59% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.68% | 3.03% | -3.03% | 4.81% | -13.56% | -9.75% | 10.64% | 2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у PRIR.L с доходностью -0.68%.
GLTP.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
PRIR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTP.L и PRIR.L
GLTP.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLTP.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск
GLTP.L
PRIR.L
Сравнение GLTP.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTP.L | PRIR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.42 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.96 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTP.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.10 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GLTP.L и PRIR.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTP.L и PRIR.L
Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как PRIR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 4.49% | 4.39% | 4.33% | 3.24% | 1.62% | 0.81% | 0.81% | 0.72% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 0.00% | 0.00% | 2.07% | 1.88% | 1.84% | 1.56% | 1.64% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GLTP.L и PRIR.L
Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки PRIR.L в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и PRIR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTP.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -26.55% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -6.44% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.89% | -20.66% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.37% | -20.74% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -15.20% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.80% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTP.L и PRIR.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что GLTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTP.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.23% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 4.65% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 6.54% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 7.58% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 8.09% | +2.19% |