Сравнение GLTP.L с IGL5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L).
GLTP.L и IGL5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTP.L и IGL5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTP.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | -1.33% | 5.35% | -4.39% | 7.32% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.47% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Разные валюты инструментов
GLTP.L торгуется в GBp, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.47%.
GLTP.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTP.L и IGL5.L
GLTP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLTP.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
GLTP.L
IGL5.L
Сравнение GLTP.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTP.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.91 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.73 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.92 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 9.35 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTP.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.91 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 1.96 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между GLTP.L и IGL5.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTP.L и IGL5.L
Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 4.49% | 4.39% | 4.33% | 3.24% | 1.62% | 0.81% | 0.81% | 0.72% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLTP.L и IGL5.L
Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и IGL5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTP.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -1.89% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -1.89% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.37% | -1.08% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -0.28% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.39% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTP.L и IGL5.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GLTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTP.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.15% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 1.58% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 1.92% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 2.11% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 2.11% | +8.17% |