PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTP.L с IGL5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTP.L и IGL5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTP.L и IGL5.L


2026 (YTD)202520242023
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
-1.33%5.35%-4.39%7.32%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.47%4.56%2.68%4.14%
Разные валюты инструментов

GLTP.L торгуется в GBp, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.47%.


GLTP.L

1 день
0.68%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.78%
3 года*
0.21%
5 лет*
-4.73%
10 лет*

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Сравнение комиссий GLTP.L и IGL5.L

GLTP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLTP.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTP.L
Ранг доходности на риск GLTP.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTP.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTP.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTP.LIGL5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.91

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.73

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.92

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

9.35

-7.39

GLTP.L vs. IGL5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTP.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IGL5.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTP.L и IGL5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTP.LIGL5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.91

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

1.96

-2.23

Корреляция

Корреляция между GLTP.L и IGL5.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTP.L и IGL5.L

Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
4.49%4.39%4.33%3.24%1.62%0.81%0.81%0.72%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLTP.L и IGL5.L

Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и IGL5.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTP.LIGL5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-1.89%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-1.89%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.37%

-1.08%

-27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-0.28%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.39%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTP.L и IGL5.L

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GLTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTP.LIGL5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.15%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.58%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

1.92%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

2.11%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

2.11%

+8.17%