PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTP.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTP.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTP.L и XLKQ.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
-1.33%5.35%-4.39%3.50%-24.95%-5.40%8.70%3.59%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
-7.67%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%22.06%

Доходность по периодам

С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.67%.


GLTP.L

1 день
0.68%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.78%
3 года*
0.21%
5 лет*
-4.73%
10 лет*

XLKQ.L

1 день
2.98%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-5.59%
1 год
27.35%
3 года*
25.65%
5 лет*
19.64%
10 лет*
23.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Сравнение комиссий GLTP.L и XLKQ.L

GLTP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLTP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTP.L
Ранг доходности на риск GLTP.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTP.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTP.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.17

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.72

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.59

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

4.30

-2.35

GLTP.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTP.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTP.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTP.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.17

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.90

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

1.19

-1.46

Корреляция

Корреляция между GLTP.L и XLKQ.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTP.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
4.49%4.39%4.33%3.24%1.62%0.81%0.81%0.72%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLTP.L и XLKQ.L

Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и XLKQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTP.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-28.74%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-16.76%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.89%

-28.74%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.37%

-13.73%

-14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-5.08%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

6.21%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTP.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) составляет 2.90%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что GLTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTP.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.24%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

14.59%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

23.32%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

21.93%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

21.55%

-11.27%