PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTP.L с IGLT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTP.L с IGLT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L).

GLTP.L и IGLT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. IGLT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLTP.L и IGLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTP.L и IGLT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist		-1.33%5.35%-4.39%3.50%-24.95%-5.40%8.70%3.59%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		-0.83%4.69%-3.33%3.56%-23.71%-5.03%8.08%3.32%
Разные валюты инструментов

GLTP.L торгуется в GBp, в то время как IGLT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IGLT.L с доходностью -0.83%.

GLTP.L

1 день
0.68%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.78%
3 года*
0.21%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
—

IGLT.L

1 день
0.69%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.85%
1 год
2.96%
3 года*
0.64%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
-0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

Часто сравнивают с GLTP.L:
GLTP.L с IGL5.LGLTP.L с GILS.LGLTP.L с PRIR.LGLTP.L с XLKQ.LGLTP.L с GIL5.LGLTP.L с SGLS.LGLTP.L с SPXP.L
Часто сравнивают с IGLT.L:
IGLT.L с IGLS.LIGLT.L с VGVA.LIGLT.L с INXG.LIGLT.L с ERNS.LIGLT.L с TLTIGLT.L с VAGS.LIGLT.L с GLT5.L

Сравнение комиссий GLTP.L и IGLT.L

GLTP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGLT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

Доходность на риск

GLTP.L vs. IGLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTP.L
Ранг доходности на риск GLTP.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTP.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IGLT.L
Ранг доходности на риск IGLT.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLT.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLT.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLT.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLT.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLT.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTP.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTP.LIGLT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.48

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.69

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.68

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

2.28

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTP.L vs. IGLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTP.L на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLT.L равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTP.L и IGLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTP.LIGLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.28

-0.55

Корреляция

Корреляция между GLTP.L и IGLT.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTP.L и IGLT.L

Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IGLT.L в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist		4.49%4.39%4.33%3.24%1.62%0.81%0.81%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		4.29%4.26%3.69%2.40%1.32%0.79%0.95%1.25%1.31%1.30%1.88%2.05%

Просадки

Сравнение просадок GLTP.L и IGLT.L

Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке IGLT.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и IGLT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTP.LIGLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-35.52%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-4.53%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.89%

-33.49%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.37%

-25.96%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-8.10%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.35%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTP.L и IGLT.L

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) имеют волатильность 2.90% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTP.LIGLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.80%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.03%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

6.15%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

9.96%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

8.99%

+1.29%