PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRE.L с REET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRE.L и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRE.L и REET


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
1.56%9.96%-0.53%11.24%-25.26%30.62%-10.88%20.54%-6.34%9.87%
REET
iShares Global REIT ETF
2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, GLRE.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 2.74% против 3.57% соответственно.


GLRE.L

1 день
1.41%
1 месяц
-6.22%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.10%
1 год
8.41%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.74%

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

iShares Global REIT ETF

Сравнение комиссий GLRE.L и REET

GLRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


Доходность на риск

GLRE.L vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE.L c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRE.LREETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.56

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.86

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.73

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

3.04

+0.13

GLRE.L vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE.L на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE.L и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRE.LREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между GLRE.L и REET составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE.L и REET

Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности REET в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
2.71%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Просадки

Сравнение просадок GLRE.L и REET

Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, примерно равная максимальной просадке REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и REET.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRE.LREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-44.59%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.70%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-32.11%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-44.59%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-6.47%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-9.91%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.82%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE.L и REET

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.77% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRE.LREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.74%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.32%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.10%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.91%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.83%

-1.18%