Сравнение GLRE.L с IPRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L).
GLRE.L и IPRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLRE.L или IPRP.L.
Основные характеристики
| GLRE.L | IPRP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.97% | -1.84% |
| Дох-ть за 1 год | 24.52% | 14.91% |
| Дох-ть за 3 года | -3.03% | -10.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.61% | -5.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.87% | 3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 2.64 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 6.15% |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 19.30% |
| Макс. просадка | -43.26% | -59.70% |
| Текущая просадка | -12.32% | -30.25% |
Корреляция
Корреляция между GLRE.L и IPRP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLRE.L и IPRP.L
С начала года, GLRE.L показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям IPRP.L по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRE.L и IPRP.L
И GLRE.L, и IPRP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLRE.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE.L и IPRP.L
Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IPRP.L в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.61% | 2.62% | 2.85% | 1.82% | 2.51% | 3.16% | 3.54% | 3.86% | 2.66% | 2.15% | 2.27% | 2.55% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.37% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% | 3.78% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок GLRE.L и IPRP.L
Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и IPRP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE.L и IPRP.L
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) составляет 3.78%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.