Сравнение GLRE.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
GLRE.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLRE.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| GLRE.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 26.16% |
| Дох-ть за 1 год | 23.90% | 32.13% |
| Дох-ть за 3 года | -3.53% | 12.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.40% | 16.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.74% | 15.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 5.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.07 | 19.91 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 15.53% | 11.10% |
| Макс. просадка | -43.26% | -25.47% |
| Текущая просадка | -13.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GLRE.L и VUSA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLRE.L и VUSA.L
С начала года, GLRE.L показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 2.74% против 15.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRE.L и VUSA.L
GLRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLRE.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE.L и VUSA.L
Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VUSA.L в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.65% | 2.62% | 2.85% | 1.82% | 2.51% | 3.16% | 3.54% | 3.86% | 2.66% | 2.15% | 2.27% | 2.55% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GLRE.L и VUSA.L
Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE.L и VUSA.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.