Сравнение GLRE.L с IGSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L).
GLRE.L и IGSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. IGSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLRE.L или IGSU.L.
Основные характеристики
| GLRE.L | IGSU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.97% | 14.36% |
| Дох-ть за 1 год | 24.52% | 24.90% |
| Дох-ть за 3 года | -3.03% | 6.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.61% | 11.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.87% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 14.87 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 11.01% |
| Макс. просадка | -43.26% | -33.33% |
| Текущая просадка | -12.32% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между GLRE.L и IGSU.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLRE.L и IGSU.L
С начала года, GLRE.L показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у IGSU.L с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям IGSU.L по среднегодовой доходности: 2.87% против 9.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRE.L и IGSU.L
GLRE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IGSU.L в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLRE.L c IGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE.L и IGSU.L
Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как IGSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.61% | 2.62% | 2.85% | 1.82% | 2.51% | 3.16% | 3.54% | 3.86% | 2.66% | 2.15% | 2.27% | 2.55% |
IGSU.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLRE.L и IGSU.L
Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки IGSU.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и IGSU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE.L и IGSU.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.