PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRE.L с IUSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRE.L и IUSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRE.L и IUSP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
1.56%9.96%-0.53%11.24%-25.26%30.62%-10.88%20.54%-6.34%9.87%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
4.14%3.32%5.71%13.37%-23.66%43.58%-10.63%23.38%-3.47%5.05%
Разные валюты инструментов

GLRE.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLRE.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям IUSP.L по среднегодовой доходности: 2.74% против 4.82% соответственно.


GLRE.L

1 день
1.41%
1 месяц
-6.22%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.10%
1 год
8.41%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.74%

IUSP.L

1 день
0.64%
1 месяц
-5.64%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.56%
3 года*
8.85%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

iShares US Property Yield UCITS ETF

Сравнение комиссий GLRE.L и IUSP.L

И GLRE.L, и IUSP.L имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

GLRE.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRE.LIUSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.33

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.56

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.44

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

1.62

+1.55

GLRE.L vs. IUSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE.L на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа IUSP.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE.L и IUSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRE.LIUSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между GLRE.L и IUSP.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE.L и IUSP.L

Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности IUSP.L в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
2.71%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
4.21%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.41%

Просадки

Сравнение просадок GLRE.L и IUSP.L

Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и IUSP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRE.LIUSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-62.47%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.56%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-26.86%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-38.97%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-7.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-11.21%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.12%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE.L и IUSP.L

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRE.LIUSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.39%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.80%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.56%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.18%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.35%

-2.70%