Сравнение GLRE.L с IUSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L).
GLRE.L и IUSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. IUSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLRE.L и IUSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRE.L и IUSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 1.56% | 9.96% | -0.53% | 11.24% | -25.26% | 30.62% | -10.88% | 20.54% | -6.34% | 9.87% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.14% | 3.32% | 5.71% | 13.37% | -23.66% | 43.58% | -10.63% | 23.38% | -3.47% | 5.05% |
Разные валюты инструментов
GLRE.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLRE.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям IUSP.L по среднегодовой доходности: 2.74% против 4.82% соответственно.
GLRE.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.74%
IUSP.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRE.L и IUSP.L
И GLRE.L, и IUSP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
GLRE.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск
GLRE.L
IUSP.L
Сравнение GLRE.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRE.L | IUSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.33 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.44 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 1.62 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRE.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GLRE.L и IUSP.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE.L и IUSP.L
Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности IUSP.L в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.71% | 2.72% | 2.79% | 2.62% | 2.85% | 1.82% | 2.51% | 3.16% | 3.54% | 3.86% | 2.66% | 2.15% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.21% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок GLRE.L и IUSP.L
Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и IUSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRE.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -62.47% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.56% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -26.86% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -38.97% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -7.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -11.21% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.12% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE.L и IUSP.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRE.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.39% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 8.80% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.56% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.18% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 20.35% | -2.70% |