Сравнение GLRE.L с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
GLRE.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLRE.L или VNQ.
Основные характеристики
| GLRE.L | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.97% | 10.24% |
| Дох-ть за 1 год | 18.12% | 24.63% |
| Дох-ть за 3 года | -3.37% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.35% | 4.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.78% | 6.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 4.18 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 15.53% | 17.09% |
| Макс. просадка | -43.26% | -73.07% |
| Текущая просадка | -13.16% | -9.06% |
Корреляция
Корреляция между GLRE.L и VNQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLRE.L и VNQ
С начала года, GLRE.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.78% против 6.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRE.L и VNQ
GLRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLRE.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE.L и VNQ
Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VNQ в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE.L SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.64% | 2.62% | 2.85% | 1.82% | 2.51% | 3.16% | 3.54% | 3.86% | 2.66% | 2.15% | 2.27% | 2.55% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок GLRE.L и VNQ
Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE.L и VNQ
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.