PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLQ с MGGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLQ с MGGPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLQ (Clough Global Equity Fund) and MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLQ returned 9.28%/yr vs 13.19%/yr for MGGPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLQ charges 0.03%/yr vs 1.25%/yr for MGGPX.

Доходность

Сравнение доходности GLQ и MGGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Equity Fund (GLQ) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLQ показывает доходность 16.93%, что значительно выше, чем у MGGPX с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции GLQ уступали акциям MGGPX по среднегодовой доходности: 9.28% против 13.19% соответственно.

GLQ

1 день
-0.35%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
10.03%
С начала года
16.93%
1 год
31.41%
3 года*
23.14%
5 лет*
0.60%
10 лет*
9.28%

MGGPX

1 день
0.32%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
6.74%
С начала года
5.43%
1 год
-7.52%
3 года*
13.23%
5 лет*
2.22%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLQ и MGGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLQ
Clough Global Equity Fund		16.93%28.55%25.41%2.67%-42.31%6.48%28.28%23.94%-9.74%32.83%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		5.43%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%

Correlation

The correlation between GLQ and MGGPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2010 г.

0.61

The correlation between GLQ and MGGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Equity Fund

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Часто сравнивают с GLQ:
GLQ с GLOGLQ с GLVGLQ с GWPFXGLQ с BPGSXGLQ с FMIEXGLQ с MEGIGLQ с GCCHX
Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с BGETXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с ACWI

Доходность на риск

GLQ vs. MGGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLQ c MGGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLQMGGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.31

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-0.26

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.96

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.27

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

-0.56

+12.18

GLQ vs. MGGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLQ на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MGGPX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLQ и MGGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLQ и MGGPX

Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и MGGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLQMGGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-51.83%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-28.32%

+17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-28.32%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.47%

-51.14%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.47%

-51.83%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-10.98%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-9.47%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

13.53%

-10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLQ и MGGPX

Текущая волатильность для Clough Global Equity Fund (GLQ) составляет 4.41%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что GLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLQMGGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

8.06%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

18.50%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

24.10%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

26.49%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

23.24%

-1.24%

Сравнение комиссий GLQ и MGGPX

GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLQ и MGGPX

Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, тогда как MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLQ
Clough Global Equity Fund		9.75%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

GLQ and MGGPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (8.06%) compared to GLQ (4.41%). In terms of maximum drawdown, GLQ dropped -64.45% vs MGGPX's -51.83%.

GLQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLQ и MGGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор