Сравнение GLQ с MGGPX
GLQ (Clough Global Equity Fund) and MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLQ returned 9.76%/yr vs 13.32%/yr for MGGPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLQ charges 0.03%/yr vs 1.25%/yr for MGGPX.
Доходность
Сравнение доходности GLQ и MGGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLQ показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у MGGPX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции GLQ уступали акциям MGGPX по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.32% соответственно.
GLQ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 9.76%
MGGPX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -10.48%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам GLQ и MGGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 15.27% | 28.55% | 25.41% | 2.67% | -42.31% | 6.48% | 28.28% | 23.94% | -9.74% | 32.83% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 1.92% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
Correlation
The correlation between GLQ and MGGPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2010 г. | 0.61 |
The correlation between GLQ and MGGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLQ vs. MGGPX — Ранг доходности на риск
GLQ
MGGPX
Сравнение GLQ c MGGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLQ | MGGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.95 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.30 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | -0.64 | +13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLQ и MGGPX
Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и MGGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLQ | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -51.83% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -28.32% | +17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -28.32% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.47% | -51.14% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.47% | -51.83% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -13.94% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -9.46% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 13.25% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLQ и MGGPX
Текущая волатильность для Clough Global Equity Fund (GLQ) составляет 4.85%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что GLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLQ | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 10.66% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 18.07% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 23.95% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.44% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 23.23% | -1.22% |
Сравнение комиссий GLQ и MGGPX
GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLQ и MGGPX
Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, тогда как MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 9.89% | 10.18% | 10.86% | 12.13% | 21.42% | 12.25% | 9.66% | 10.96% | 13.68% | 9.63% | 11.68% | 11.01% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
GLQ and MGGPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (10.66%) compared to GLQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, GLQ dropped -64.45% vs MGGPX's -51.83%.
GLQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLQ и MGGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор