Сравнение GLQ с MGGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Equity Fund (GLQ) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX).
GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г.. MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GLQ и MGGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLQ и MGGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 1.41% | 28.55% | 25.41% | 2.67% | -42.31% | 6.48% | 28.28% | 23.94% | -9.74% | 32.83% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | -11.72% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GLQ показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у MGGPX с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции GLQ уступали акциям MGGPX по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.61% соответственно.
GLQ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 8.10%
MGGPX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -11.72%
- 6 месяцев
- -23.37%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLQ и MGGPX
GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.
Доходность на риск
GLQ vs. MGGPX — Ранг доходности на риск
GLQ
MGGPX
Сравнение GLQ c MGGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLQ | MGGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | -0.39 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | -0.37 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.46 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | -1.22 | +12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLQ | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.39 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GLQ и MGGPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLQ и MGGPX
Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, тогда как MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 10.63% | 10.18% | 10.86% | 12.13% | 21.42% | 12.25% | 9.66% | 10.96% | 13.68% | 9.63% | 11.68% | 11.01% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GLQ и MGGPX
Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и MGGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLQ | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -51.83% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -28.32% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.47% | -51.14% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.47% | -51.83% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -25.46% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -9.36% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 10.61% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLQ и MGGPX
Текущая волатильность для Clough Global Equity Fund (GLQ) составляет 6.74%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что GLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLQ | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 8.93% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 18.84% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 25.14% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 25.97% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.95% | -1.00% |