PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLQ с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLQ с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Equity Fund (GLQ) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GLQ и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Equity Fund (GLQ) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLQ и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLQ
Clough Global Equity Fund		1.41%28.55%25.41%2.67%-42.31%6.48%28.28%23.94%-9.74%15.27%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GLQ показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GLQ

1 день
0.40%
1 месяц
-8.06%
С начала года
1.41%
6 месяцев
4.04%
1 год
33.76%
3 года*
20.53%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.10%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GLQ:
GLQ с GLOGLQ с BPGSXGLQ с MEGIGLQ с GWPFXGLQ с GLVGLQ с FMIEXGLQ с VGPMX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GLQ и GCCHX

GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GLQ
Clough Global Equity Fund

Доходность на риск

GLQ vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLQ c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLQGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.55

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.20

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

4.57

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

16.21

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLQ vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLQ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLQ и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLQGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.55

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между GLQ и GCCHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLQ и GCCHX

Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLQ
Clough Global Equity Fund		10.63%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLQ и GCCHX

Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLQGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-54.32%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-14.89%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.47%

-54.32%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-9.81%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-14.11%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.20%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GLQ и GCCHX

Текущая волатильность для Clough Global Equity Fund (GLQ) составляет 6.74%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLQGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.28%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

17.44%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

27.93%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

26.92%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

25.23%

-3.28%