PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLQ с BPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLQ с BPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Equity Fund (GLQ) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX).

GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г.. BPGSX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GLQ и BPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Equity Fund (GLQ) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLQ и BPGSX

2026 (YTD)2025202420232022
GLQ
Clough Global Equity Fund		1.41%28.55%25.41%2.67%-38.28%
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		2.43%32.86%9.62%16.44%-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, GLQ показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у BPGSX с доходностью 2.43%.

GLQ

1 день
0.40%
1 месяц
-8.06%
С начала года
1.41%
6 месяцев
4.04%
1 год
33.76%
3 года*
20.53%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.10%

BPGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.43%
6 месяцев
6.22%
1 год
24.66%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Equity Fund

Boston Partners Global Sustainability Fund

Часто сравнивают с GLQ:
GLQ с GLOGLQ с MEGIGLQ с GWPFXGLQ с GLVGLQ с VGPMXGLQ с FMIEXGLQ с GCCHX
Часто сравнивают с BPGSX:
BPGSX с SPYBPGSX с BPIRXBPGSX с BPAVXBPGSX с BPGIXBPGSX с BPSCXBPGSX с BPLSXBPGSX с BPLEX

Сравнение комиссий GLQ и BPGSX

GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BPGSX в 0.90%.

BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund
GLQ
Clough Global Equity Fund

Доходность на риск

GLQ vs. BPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BPGSX
Ранг доходности на риск BPGSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLQ c BPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLQBPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.82

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.52

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.88

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

10.89

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLQ vs. BPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLQ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPGSX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLQ и BPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLQBPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между GLQ и BPGSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLQ и BPGSX

Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности BPGSX в 80.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLQ
Clough Global Equity Fund		10.63%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		80.06%16.14%3.04%1.52%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLQ и BPGSX

Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки BPGSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и BPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLQBPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-22.19%

-42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-10.21%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-0.51%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-4.16%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.11%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLQ и BPGSX

Clough Global Equity Fund (GLQ) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLQBPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

0.00%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

6.62%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

14.22%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

15.37%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

15.37%

+6.58%