Сравнение GLQ с GWPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Equity Fund (GLQ) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX).
GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г.. GWPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GLQ и GWPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLQ и GWPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 1.41% | 28.55% | 25.41% | 2.67% | -42.31% | 6.48% | 28.28% | 23.94% | -9.74% | 32.83% |
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | -5.63% | 20.46% | 20.08% | 28.78% | -26.99% | 18.56% | 25.39% | 27.19% | -6.61% | 25.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GLQ показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у GWPFX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции GLQ уступали акциям GWPFX по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.85% соответственно.
GLQ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 8.10%
GWPFX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLQ и GWPFX
GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GWPFX в 0.47%.
Доходность на риск
GLQ vs. GWPFX — Ранг доходности на риск
GLQ
GWPFX
Сравнение GLQ c GWPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLQ | GWPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.05 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.60 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.65 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 6.67 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLQ | GWPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.05 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.42 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GLQ и GWPFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLQ и GWPFX
Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности GWPFX в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 10.63% | 10.18% | 10.86% | 12.13% | 21.42% | 12.25% | 9.66% | 10.96% | 13.68% | 9.63% | 11.68% | 11.01% |
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | 6.10% | 5.75% | 5.81% | 1.60% | 9.84% | 3.39% | 3.41% | 5.77% | 6.18% | 3.35% | 4.30% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок GLQ и GWPFX
Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки GWPFX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и GWPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLQ | GWPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -52.51% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.78% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.47% | -34.15% | -23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.47% | -52.51% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -8.81% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -5.80% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.91% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLQ и GWPFX
Clough Global Equity Fund (GLQ) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) имеют волатильность 6.74% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLQ | GWPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.57% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 11.27% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 18.87% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 18.17% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 41.60% | -19.65% |