Сравнение GLQ с GLO
GLQ (Clough Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Clough Capital, while GLO (Clough Global Opportunities Fund) is a stock. Over the past 10 years, GLQ returned 9.59%/yr vs 7.40%/yr for GLO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLQ и GLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLQ показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у GLO с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции GLQ превзошли акции GLO по среднегодовой доходности: 9.59% против 7.40% соответственно.
GLQ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.59%
GLO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам GLQ и GLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 17.97% | 28.55% | 25.41% | 2.67% | -42.31% | 6.48% | 28.28% | 23.94% | -9.74% | 32.83% |
GLO Clough Global Opportunities Fund | 11.58% | 23.76% | 21.83% | 4.69% | -44.50% | 6.31% | 32.98% | 28.24% | -15.41% | 34.87% |
Correlation
The correlation between GLQ and GLO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2006 г. | 0.79 |
The correlation between GLQ and GLO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLQ vs. GLO — Ранг доходности на риск
GLQ
GLO
Сравнение GLQ c GLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и Clough Global Opportunities Fund (GLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLQ | GLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.61 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.74 | 10.63 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLQ | GLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.92 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GLQ и GLO
Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки GLO в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и GLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLQ | GLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -60.53% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -10.37% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -16.91% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.47% | -58.59% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.47% | -58.59% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -19.03% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -17.13% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLQ и GLO
Текущая волатильность для Clough Global Equity Fund (GLQ) составляет 3.42%, в то время как у Clough Global Opportunities Fund (GLO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что GLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLQ | GLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.18% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 11.09% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 14.16% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 20.38% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.29% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLQ и GLO
Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что меньше доходности GLO в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLO Clough Global Opportunities Fund | 10.26% | 10.62% | 11.25% | 12.33% | 22.32% | 12.26% | 9.69% | 11.12% | 14.48% | 10.11% | 12.63% | 11.49% |
GLQ Clough Global Equity Fund | 9.48% | 10.18% | 10.86% | 12.13% | 21.42% | 12.25% | 9.66% | 10.96% | 13.68% | 9.63% | 11.68% | 11.01% |
Часто задаваемые вопросы
GLQ and GLO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLO has higher volatility (4.18%) compared to GLQ (3.42%). In terms of maximum drawdown, GLQ dropped -64.45% vs GLO's -60.53%.
GLQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLQ и GLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор