PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLQ с GLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLQ и GLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Equity Fund (GLQ) и Clough Global Opportunities Fund (GLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLQ показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у GLO с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции GLQ превзошли акции GLO по среднегодовой доходности: 9.59% против 7.40% соответственно.


GLQ

1 день
-0.35%
1 месяц
7.73%
С начала года
17.97%
6 месяцев
17.46%
1 год
40.50%
3 года*
26.55%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.59%

GLO

1 день
-0.49%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.02%
1 год
26.94%
3 года*
20.96%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLQ и GLO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLQ
Clough Global Equity Fund
17.97%28.55%25.41%2.67%-42.31%6.48%28.28%23.94%-9.74%32.83%
GLO
Clough Global Opportunities Fund
11.58%23.76%21.83%4.69%-44.50%6.31%32.98%28.24%-15.41%34.87%

Correlation

The correlation between GLQ and GLO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2006 г.

0.79

The correlation between GLQ and GLO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Clough Global Equity Fund

Clough Global Opportunities Fund

Доходность на риск

GLQ vs. GLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GLO
Ранг доходности на риск GLO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLQ c GLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и Clough Global Opportunities Fund (GLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLQGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.61

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

10.63

+5.11

GLQ vs. GLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLQ на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа GLO равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLQ и GLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLQGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.92

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GLQ и GLO

Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки GLO в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и GLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLQGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-60.53%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-10.37%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-16.91%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.47%

-58.59%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.47%

-58.59%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-19.03%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-17.13%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.54%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GLQ и GLO

Текущая волатильность для Clough Global Equity Fund (GLQ) составляет 3.42%, в то время как у Clough Global Opportunities Fund (GLO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что GLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLQGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.18%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.09%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

14.16%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

20.38%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.29%

+0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLQ и GLO

Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что меньше доходности GLO в 10.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLO
Clough Global Opportunities Fund
10.26%10.62%11.25%12.33%22.32%12.26%9.69%11.12%14.48%10.11%12.63%11.49%
GLQ
Clough Global Equity Fund
9.48%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%

Часто задаваемые вопросы


GLQ and GLO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLO has higher volatility (4.18%) compared to GLQ (3.42%). In terms of maximum drawdown, GLQ dropped -64.45% vs GLO's -60.53%.

GLQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLQ и GLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор