Сравнение GLQ с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Equity Fund (GLQ) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GLQ и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLQ и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 1.41% | 28.55% | 25.41% | 2.67% | -42.31% | 6.48% | 28.28% | 23.94% | -9.74% | 32.83% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GLQ показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции GLQ превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 8.10% против 5.74% соответственно.
GLQ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 8.10%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLQ и GAOAX
GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
GLQ vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
GLQ
GAOAX
Сравнение GLQ c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLQ | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.86 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.24 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.10 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 4.47 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLQ | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.86 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GLQ и GAOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLQ и GAOAX
Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 10.63% | 10.18% | 10.86% | 12.13% | 21.42% | 12.25% | 9.66% | 10.96% | 13.68% | 9.63% | 11.68% | 11.01% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок GLQ и GAOAX
Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLQ | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -29.02% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -8.95% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.47% | -29.02% | -28.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.47% | -29.02% | -28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -7.61% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -6.01% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.20% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLQ и GAOAX
Clough Global Equity Fund (GLQ) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLQ | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.98% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 7.55% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 11.53% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 11.03% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 10.81% | +11.14% |