PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLPIX с GSBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLPIX (Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both mutual funds - GLPIX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GLPIX returned 8.36%/yr vs 7.02%/yr for GSBFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLPIX charges 1.20%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции GLPIX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.02% соответственно.

GLPIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.33%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.05%
1 год
18.66%
3 года*
22.25%
5 лет*
18.92%
10 лет*
8.36%

GSBFX

1 день
0.47%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLPIX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		17.79%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.23%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Correlation

The correlation between GLPIX and GSBFX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.55

Over the past year, the correlation between GLPIX and GSBFX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с MLPAGLPIX с AMLPGLPIX с GSPKXGLPIX с PRNEXGLPIX с BGLYXGLPIX с RYVIX
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO

Доходность на риск

GLPIX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXGSBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.56

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.67

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.16

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

13.72

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа GSBFX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.76

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.88

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.70

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и GSBFX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и GSBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLPIXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-37.04%

-38.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-4.44%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-8.14%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-15.94%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-23.42%

-47.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-4.18%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.02%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и GSBFX

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLPIXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

1.76%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

4.45%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

5.49%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

7.41%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

7.99%

+17.92%

Сравнение комиссий GLPIX и GSBFX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GSBFX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и GSBFX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности GSBFX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.36%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.09%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Часто задаваемые вопросы

GLPIX and GSBFX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLPIX has higher volatility (4.82%) compared to GSBFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, GLPIX dropped -75.98% vs GSBFX's -37.04%.

GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLPIX и GSBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор