PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLPIX с VUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLPIX (Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - GLPIX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, GLPIX returned 8.22%/yr vs 18.02%/yr for VUG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GLPIX charges 1.20%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции GLPIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.22% против 18.02% соответственно.

GLPIX

1 день
0.61%
1 месяц
-5.63%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.31%
1 год
17.28%
3 года*
22.05%
5 лет*
18.05%
10 лет*
8.22%

VUG

1 день
-2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.05%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLPIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		15.43%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.52%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between GLPIX and VUG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.37

The correlation between GLPIX and VUG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с MLPAGLPIX с AMLPGLPIX с GSPKXGLPIX с PRNEXGLPIX с RYVIXGLPIX с BGLYXGLPIX с GCGIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

GLPIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLPIXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.19

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.67

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.22

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

4.15

+2.60

GLPIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и VUG

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLPIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-50.68%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-16.53%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-22.85%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-35.61%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-35.61%

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.88%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.06%

-7.09%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.84%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и VUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLPIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.86%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

13.44%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

16.91%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

22.39%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

21.51%

+4.37%

Сравнение комиссий GLPIX и VUG

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и VUG

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.49%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GLPIX and VUG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.86%) compared to GLPIX (4.18%). In terms of maximum drawdown, GLPIX dropped -75.98% vs VUG's -50.68%.

GLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLPIX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор