Сравнение GLPIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GLPIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLPIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 15.76% | 4.45% | 28.00% | 19.67% | 26.06% | 39.89% | -31.08% | 7.04% | -14.57% | -5.13% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GLPIX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GLPIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.26% против 16.16% соответственно.
GLPIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.26%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLPIX и VUG
GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
GLPIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
GLPIX
VUG
Сравнение GLPIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLPIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.15 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLPIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.53 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.57 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GLPIX и VUG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPIX и VUG
Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 6.27% | 7.03% | 6.60% | 6.70% | 6.00% | 6.26% | 9.72% | 8.67% | 8.02% | 7.49% | 11.46% | 6.62% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GLPIX и VUG
Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLPIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.98% | -50.68% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -16.53% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -35.61% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.48% | -35.61% | -34.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -12.25% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -7.13% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.72% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPIX и VUG
Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLPIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 7.12% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.70% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 22.70% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 22.22% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 21.38% | +4.70% |