PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLPIX с MLPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLPIX (Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund) and MLPA (Global X MLP ETF) are both funds - GLPIX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, GLPIX returned 8.36%/yr vs 6.22%/yr for MLPA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GLPIX charges 1.20%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции GLPIX превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 8.36% против 6.22% соответственно.

GLPIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.33%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.05%
1 год
18.66%
3 года*
22.25%
5 лет*
18.92%
10 лет*
8.36%

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLPIX и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		17.79%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Correlation

The correlation between GLPIX and MLPA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.93

The correlation between GLPIX and MLPA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с GSPKXGLPIX с PRNEXGLPIX с RYVIXGLPIX с BGLYXGLPIX с GCGIX
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

GLPIX vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.37

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.96

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.97

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

5.99

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.16

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и MLPA

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLPIXMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-78.75%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-8.33%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-14.20%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-18.75%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-74.05%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-3.84%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-20.27%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.73%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и MLPA

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLPIXMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.50%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.47%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

12.00%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

18.21%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

27.47%

-1.56%

Сравнение комиссий GLPIX и MLPA

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и MLPA

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности MLPA в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.36%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GLPIX and MLPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLPIX has higher volatility (4.82%) compared to MLPA (4.50%). In terms of maximum drawdown, GLPIX dropped -75.98% vs MLPA's -78.75%.

GLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLPIX и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор