Сравнение GLPIX с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Global X MLP ETF (MLPA).
GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GLPIX и MLPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLPIX и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 16.94% | 4.45% | 28.00% | 19.67% | 26.06% | 39.89% | -31.08% | 7.04% | -14.57% | -5.13% |
MLPA Global X MLP ETF | 13.45% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GLPIX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции GLPIX превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.14% соответственно.
GLPIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 10.37%
MLPA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLPIX и MLPA
GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.
Доходность на риск
GLPIX vs. MLPA — Ранг доходности на риск
GLPIX
MLPA
Сравнение GLPIX c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLPIX | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.59 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 1.56 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLPIX | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GLPIX и MLPA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPIX и MLPA
Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности MLPA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 6.21% | 7.03% | 6.60% | 6.70% | 6.00% | 6.26% | 9.72% | 8.67% | 8.02% | 7.49% | 11.46% | 6.62% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.15% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Просадки
Сравнение просадок GLPIX и MLPA
Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и MLPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLPIX | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.98% | -78.75% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -14.20% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -18.75% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.48% | -74.05% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -20.50% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.73% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPIX и MLPA
Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 3.17%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLPIX | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.92% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 16.09% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.41% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 27.64% | -1.55% |