PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLOW с GXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с GXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. GLOW is actively managed, while GXTG is passively managed. Over the past year, GLOW returned 23.17% vs -8.62% for GXTG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и GXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.20%.

GLOW

1 день
-0.39%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
9.15%
С начала года
11.80%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и GXTG

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		11.80%21.29%4.44%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%3.74%

Correlation

The correlation between GLOW and GXTG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.76

The correlation between GLOW and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и GXTG

Секторы
GLOW
GXTG

Технологии

28.4%
22.3%

Финансовые услуги

19.0%
2.3%

Здравоохранение

13.3%
10.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.7%

Промышленность

8.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.9%
12.4%

Сырьевые материалы

2.1%
14.4%

Энергетика

1.6%

-

Недвижимость

0.9%
6.9%

Технологии

GLOW
28.4%
GXTG
22.3%

Финансовые услуги

GLOW
19.0%
GXTG
2.3%

Здравоохранение

GLOW
13.3%
GXTG
10.5%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.3%
GXTG
11.7%

Промышленность

GLOW
8.5%
GXTG
8.0%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.2%
GXTG
11.5%

Потребительский защитный сектор

GLOW
4.8%
GXTG

-

Коммунальные услуги

GLOW
3.9%
GXTG
12.4%

Сырьевые материалы

GLOW
2.1%
GXTG
14.4%

Энергетика

GLOW
1.6%
GXTG

-

Недвижимость

GLOW
0.9%
GXTG
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Global X Thematic Growth ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с NXTEGLOW с IFLOGLOW с WBIFGLOW с WBIGGLOW с CFAGLOW с UFO
Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ

Доходность на риск

GLOW vs. GXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c GXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOWGXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.29

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.21

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.35

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

-0.75

+11.27

GLOW vs. GXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GXTG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и GXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOW и GXTG

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и GXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWGXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-67.81%

+52.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-24.65%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-61.74%

+60.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-43.29%

+41.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

11.51%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и GXTG

Текущая волатильность для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) составляет 3.20%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что GLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWGXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

10.35%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

23.82%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

29.78%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

28.45%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

29.96%

-14.80%

Сравнение комиссий GLOW и GXTG

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и GXTG

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GXTG в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.23%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and GXTG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to GLOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs GXTG's -67.81%.

On 1-year performance, GLOW leads with 23.17% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 23.17% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.23% for GLOW.

They also come from different issuers: VictoryShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.50% for GXTG.

GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и GXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор