PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с GXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с GXTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. GLOW is actively managed, while GXTG is passively managed. Over the past year, GLOW returned 26.85% vs 22.25% for GXTG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и GXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у GXTG с доходностью 25.21%.

GLOW

1 день
-0.73%
1 месяц
5.26%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXTG

1 день
-2.35%
1 месяц
8.75%
С начала года
25.21%
6 месяцев
20.12%
1 год
22.25%
3 года*
6.51%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и GXTG

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.91%21.29%4.44%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		25.21%3.52%3.88%

Correlation

The correlation between GLOW and GXTG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between GLOW and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и GXTG

Секторы
GLOW
GXTG

Технологии

25.2%
22.3%

Финансовые услуги

20.0%
2.3%

Здравоохранение

13.7%
10.5%

Коммуникационные услуги

11.8%
11.7%

Промышленность

8.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.3%
12.4%

Сырьевые материалы

2.2%
14.4%

Энергетика

1.7%

-

Недвижимость

1.0%
6.9%

Технологии

GLOW
25.2%
GXTG
22.3%

Финансовые услуги

GLOW
20.0%
GXTG
2.3%

Здравоохранение

GLOW
13.7%
GXTG
10.5%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.8%
GXTG
11.7%

Промышленность

GLOW
8.6%
GXTG
8.0%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.4%
GXTG
11.5%

Потребительский защитный сектор

GLOW
5.1%
GXTG

-

Коммунальные услуги

GLOW
4.3%
GXTG
12.4%

Сырьевые материалы

GLOW
2.2%
GXTG
14.4%

Энергетика

GLOW
1.7%
GXTG

-

Недвижимость

GLOW
1.0%
GXTG
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Global X Thematic Growth ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFO
Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ

Доходность на риск

GLOW vs. GXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c GXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOWGXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.88

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.32

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.91

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

2.15

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOW vs. GXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа GXTG равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и GXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOWGXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.88

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.12

+1.15

Просадки

Сравнение просадок GLOW и GXTG

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и GXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWGXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-67.81%

+52.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-24.65%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-50.50%

+49.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-43.09%

+41.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

10.35%

-8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и GXTG

Текущая волатильность для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) составляет 3.65%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что GLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWGXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

10.21%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

18.97%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

25.52%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

27.63%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

29.59%

-14.43%

Сравнение комиссий GLOW и GXTG

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и GXTG

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью GXTG в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.12%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and GXTG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.21%) compared to GLOW (3.65%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs GXTG's -67.81%.

On 1-year performance, GLOW leads with 26.85% vs 22.25% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLOW has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 26.85% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

GLOW and GXTG have nearly identical dividend yields, around 1.12%.

They also come from different issuers: VictoryShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.50% for GXTG.

GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и GXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор