Сравнение GLOW с BPH
GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности GLOW и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLOW
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLOW и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 0.42% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between GLOW and BPH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение распределения секторов GLOW и BPH
Секторы
GLOW
BPH
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
GLOW
BPH
-
Финансовые услуги
GLOW
BPH
-
Здравоохранение
GLOW
BPH
-
Коммуникационные услуги
GLOW
BPH
-
Промышленность
GLOW
BPH
-
Потребительский циклический сектор
GLOW
BPH
-
Потребительский защитный сектор
GLOW
BPH
-
Коммунальные услуги
GLOW
BPH
-
Сырьевые материалы
GLOW
BPH
-
Энергетика
GLOW
BPH
Недвижимость
GLOW
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOW vs. BPH — Ранг доходности на риск
GLOW
BPH
Сравнение GLOW c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOW | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 9.48 | -8.21 |
Просадки
Сравнение просадок GLOW и BPH
Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -2.35% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.08% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOW и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 25.75% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 25.75% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 25.75% | -10.59% |
Сравнение комиссий GLOW и BPH
GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOW и BPH
Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 1.12% | 1.33% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
GLOW and BPH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.
GLOW has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for BPH.
GLOW is categorized as Global Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: VictoryShares and Precidian. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для GLOW и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор