PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с WRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds - GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index while WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLOF returned 22.67%/yr vs 22.64%/yr for WRND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.08%.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

WRND

1 день
-0.80%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.08%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.52%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-13.09%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.08%27.72%13.46%34.85%-19.17%

Correlation

The correlation between GLOF and WRND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between GLOF and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOF и WRND

Секторы
GLOF
WRND

Технологии

28.8%
49.9%

Финансовые услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.7%

Промышленность

9.3%
14.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
13.2%

Здравоохранение

8.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.6%

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

GLOF
28.8%
WRND
49.9%

Финансовые услуги

GLOF
16.7%
WRND

-

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.7%
WRND
8.7%

Промышленность

GLOF
9.3%
WRND
14.0%

Коммуникационные услуги

GLOF
8.7%
WRND
13.2%

Здравоохранение

GLOF
8.2%
WRND
11.7%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.7%
WRND
1.6%

Энергетика

GLOF
4.4%
WRND

-

Сырьевые материалы

GLOF
3.3%
WRND
1.0%

Коммунальные услуги

GLOF
3.1%
WRND

-

Недвижимость

GLOF
1.1%
WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

GLOF vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.36

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.19

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.19

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

13.52

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GLOF и WRND

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-27.16%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-12.43%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-18.41%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.80%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-5.97%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.93%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и WRND

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.65%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.77%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

13.45%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

16.81%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

18.79%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.79%

-1.62%

Сравнение комиссий GLOF и WRND

GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и WRND

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности WRND в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.99%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GLOF and WRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WRND has higher volatility (4.77%) compared to GLOF (3.65%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, GLOF leads with 22.67% vs 22.64% for WRND. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLOF has performed better with a 22.67% return vs 22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for GLOF.

GLOF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.99% for WRND.

GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index, while WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.18% for WRND.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор