Сравнение GLOF с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
GLOF и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -13.09% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -3.11% | 27.72% | 13.46% | 34.85% | -19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью -3.11%.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
WRND
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и WRND
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLOF vs. WRND — Ранг доходности на риск
GLOF
WRND
Сравнение GLOF c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.67 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.75 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 6.86 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и WRND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и WRND
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности WRND в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.18% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и WRND
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -27.16% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.75% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -8.87% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.16% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.26% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и WRND
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 6.12%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.10% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 13.20% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 20.59% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.78% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.78% | -1.66% |