PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с LENS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с LENS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. GLOF is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, GLOF returned 30.42% vs 61.82% for LENS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for LENS.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и LENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLOF показывает доходность 13.19%, а LENS немного выше – 13.33%.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

LENS

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.68%
С начала года
13.33%
6 месяцев
18.33%
1 год
61.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и LENS

2026 (YTD)2025
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%19.99%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		13.33%56.21%

Correlation

The correlation between GLOF and LENS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Sarmaya Thematic ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с LENS:
LENS с BDYNLENS с UFOLENS с RGEFLENS с AVTMLENS с VEGALENS с CAPELENS с URTH

Доходность на риск

GLOF vs. LENS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LENS
Ранг доходности на риск LENS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c LENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFLENSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.34

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.70

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.02

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

10.02

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. LENS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LENS равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и LENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFLENSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.09

-1.50

Просадки

Сравнение просадок GLOF и LENS

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и LENS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFLENSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-15.47%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-15.47%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-13.64%

+12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.71%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

6.19%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и LENS

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.65%, в то время как у Sarmaya Thematic ETF (LENS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFLENSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.16%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

22.07%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

26.54%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

25.49%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

25.49%

-8.32%

Сравнение комиссий GLOF и LENS

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и LENS

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности LENS в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		1.41%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and LENS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LENS has higher volatility (6.16%) compared to GLOF (3.65%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs LENS's -15.47%.

On 1-year performance, LENS leads with 61.82% vs 30.42% for GLOF. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LENS has performed better with a 61.82% return vs 30.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.

GLOF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.41% for LENS.

They also come from different issuers: iShares and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.79% for LENS.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и LENS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор