PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

GLOF и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GLOF и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-0.12%23.92%17.49%22.38%-16.97%13.85%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		17.28%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 17.28%.

GLOF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
24.70%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.11%

INFL

1 день
2.12%
1 месяц
-5.46%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.62%
1 год
28.72%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий GLOF и INFL

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF

Доходность на риск

GLOF vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.51

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.99

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.32

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

9.88

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.94

-0.40

Корреляция

Корреляция между GLOF и INFL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и INFL

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.70%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и INFL

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-21.30%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.89%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-21.30%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.46%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.14%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.02%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и INFL

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 6.08% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.86%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.54%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

19.55%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.71%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.78%

-0.66%