Сравнение GLOF с ESGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX).
GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GLOF и ESGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и ESGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 28.63% |
ESGYX Mirova Global Sustainable Equity Fund | -9.28% | 15.23% | 13.38% | 18.63% | -22.36% | 18.06% | 32.43% | 33.00% | -6.37% | 29.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у ESGYX с доходностью -9.28%.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
ESGYX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и ESGYX
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESGYX в 0.95%.
Доходность на риск
GLOF vs. ESGYX — Ранг доходности на риск
GLOF
ESGYX
Сравнение GLOF c ESGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | ESGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.31 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.61 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.12 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 0.44 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | ESGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.31 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и ESGYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и ESGYX
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ESGYX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
ESGYX Mirova Global Sustainable Equity Fund | 4.89% | 4.44% | 1.99% | 0.61% | 5.28% | 12.16% | 0.54% | 1.84% | 4.39% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и ESGYX
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и ESGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | ESGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -34.88% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.49% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -34.88% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -11.36% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.49% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.29% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и ESGYX
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | ESGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.82% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.61% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.15% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.62% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.73% | -0.61% |