PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLOF с COPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с COPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. GLOF is passively managed, while COPY is actively managed. Over the past year, GLOF returned 23.49% vs 30.93% for COPY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for COPY.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и COPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.

GLOF

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
9.67%
С начала года
12.20%
1 год
23.49%
3 года*
20.21%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.99%

COPY

1 день
0.95%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.89%
С начала года
18.84%
1 год
30.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и COPY

2026 (YTD)20252024
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		12.20%23.92%-2.04%
COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF		18.84%29.52%0.05%

Correlation

The correlation between GLOF and COPY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between GLOF and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Tweedy, Browne Insider + Value ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с RODMGLOF с STLGGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с COPY:
COPY с FYLDCOPY с WBIGCOPY с ICPYCOPY с VTCOPY с FIXTCOPY с VXUSCOPY с KLMT

Доходность на риск

GLOF vs. COPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COPY
Ранг доходности на риск COPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c COPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOFCOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.37

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.45

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.43

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

13.14

-2.12

GLOF vs. COPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPY равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и COPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOF и COPY

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и COPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFCOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-14.05%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.07%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-1.52%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.36%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и COPY

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFCOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.50%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.24%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

13.12%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.98%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.98%

+0.09%

Сравнение комиссий GLOF и COPY

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и COPY

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности COPY в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF		0.80%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.59%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and COPY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOF has higher volatility (3.92%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs COPY's -14.05%.

On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs 23.49% for GLOF. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs 23.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.

GLOF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.80% for COPY.

They also come from different issuers: iShares and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.80% for COPY.

COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и COPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор