Сравнение GLOB с MSCI
GLOB (Globant S.A.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. GLOB operates in Information Technology Services (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GLOB returned -2.17%/yr vs 23.74%/yr for MSCI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -50.60%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: -2.17% против 23.74% соответственно.
GLOB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -52.65%
- С начала года
- -50.60%
- 1 год
- -61.71%
- 3 года*
- -44.02%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -2.17%
- Всё время*
- 7.91%
MSCI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 23.74%
- Всё время*
- 20.19%
Сравнение доходности по годам GLOB и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -50.60% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
MSCI MSCI Inc. | 9.78% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between GLOB and MSCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between GLOB and MSCI shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLOB:
$1.39B
MSCI:
$45.51B
GLOB:
$2.45
MSCI:
$17.37
GLOB:
13.18
MSCI:
36.00
GLOB:
2.70
MSCI:
2.23
GLOB:
0.59
MSCI:
14.66
GLOB:
$2.45B
MSCI:
$3.24B
GLOB:
$800.13M
MSCI:
$2.68B
GLOB:
$335.92M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. MSCI — Ранг доходности на риск
GLOB
MSCI
Сравнение GLOB c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOB | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.54 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.34 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOB и MSCI
Максимальная просадка GLOB за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.18% | -69.06% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.28% | -18.07% | -52.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.89% | -25.99% | -62.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.18% | -43.74% | -48.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.18% | -43.74% | -48.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.89% | -2.91% | -87.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -13.04% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 7.22% | +36.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и MSCI
Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 10.05% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.28% | 22.69% | +25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 29.77% | +28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 30.96% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 31.27% | +16.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и MSCI
GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.23% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLOB и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLOB и MSCI
GLOB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 182.94M при выручке в 607.09M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
GLOB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 55.49M при выручке в 607.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
GLOB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 36.98M при выручке в 607.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
GLOB and MSCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (23.07%) compared to MSCI (10.05%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -92.18% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор