PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLOB с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLOB с MSCI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globant S.A. (GLOB) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOB или MSCI.

Корреляция

Корреляция между GLOB и MSCI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLOB и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globant S.A. (GLOB) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLOB:

-0.40

MSCI:

0.75

Коэф-т Сортино

GLOB:

-0.44

MSCI:

1.33

Коэф-т Омега

GLOB:

0.93

MSCI:

1.18

Коэф-т Кальмара

GLOB:

-0.38

MSCI:

0.81

Коэф-т Мартина

GLOB:

-1.19

MSCI:

3.12

Индекс Язвы

GLOB:

23.21%

MSCI:

7.15%

Дневная вол-ть

GLOB:

51.08%

MSCI:

25.09%

Макс. просадка

GLOB:

-71.99%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

GLOB:

-60.96%

MSCI:

-12.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLOB:

$6.10B

MSCI:

$44.02B

EPS

GLOB:

$3.71

MSCI:

$14.53

Коэффициент P/E

GLOB:

37.30

MSCI:

39.16

Коэффициент PEG

GLOB:

1.24

MSCI:

2.75

Коэффициент P/S

GLOB:

2.52

MSCI:

15.07

Коэффициент P/B

GLOB:

2.76

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GLOB:

$1.84B

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLOB:

$648.27M

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

GLOB:

$246.15M

MSCI:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, GLOB показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 19.03% против 26.14% соответственно.

GLOB

С начала года

-35.46%

1 месяц

28.34%

6 месяцев

-40.82%

1 год

-20.08%

5 лет

5.12%

10 лет

19.03%

MSCI

С начала года

-4.87%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-4.18%

1 год

18.68%

5 лет

12.26%

10 лет

26.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLOB и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOB
Ранг риск-скорректированной доходности GLOB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLOB c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLOB на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOB и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOB и MSCI

GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLOB
Globant S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.16%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок GLOB и MSCI

Максимальная просадка GLOB за все время составила -71.99%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLOB и MSCI

Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLOB и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
642.48M
745.83M
(GLOB) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLOB и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Globant S.A. и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
37.7%
81.7%
(GLOB) Валовая рентабельность
(MSCI) Валовая рентабельность
GLOB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 241.89M при выручке в 642.48M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 609.04M при выручке в 745.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

GLOB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 58.51M при выручке в 642.48M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 377.02M при выручке в 745.83M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.

GLOB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 38.41M при выручке в 642.48M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.60M при выручке в 745.83M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.