Сравнение GLOB с MSCI
GLOB (Globant S.A.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. GLOB operates in Information Technology Services (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GLOB returned 0.19%/yr vs 24.48%/yr for MSCI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 0.19% против 24.48% соответственно.
GLOB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -59.59%
- 3 года*
- -39.02%
- 5 лет*
- -28.60%
- 10 лет*
- 0.19%
MSCI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам GLOB и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -39.45% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
MSCI MSCI Inc. | 8.68% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between GLOB and MSCI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between GLOB and MSCI shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLOB:
$1.72B
MSCI:
$45.43B
GLOB:
$2.45
MSCI:
$17.28
GLOB:
16.13
MSCI:
35.81
GLOB:
3.30
MSCI:
2.22
GLOB:
0.72
MSCI:
14.59
GLOB:
$2.45B
MSCI:
$3.24B
GLOB:
$800.13M
MSCI:
$2.68B
GLOB:
$335.92M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. MSCI — Ранг доходности на риск
GLOB
MSCI
Сравнение GLOB c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOB | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.59 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.56 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOB | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 0.38 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.23 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GLOB и MSCI
Максимальная просадка GLOB за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -69.06% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -18.07% | -50.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.88% | -25.99% | -60.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -43.74% | -47.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -43.74% | -47.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.83% | -3.88% | -84.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -13.09% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.62% | 6.88% | +35.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и MSCI
Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 24.04% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.04% | 7.90% | +16.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 20.66% | +23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.03% | 28.59% | +26.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 30.72% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 31.17% | +16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и MSCI
GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.24% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLOB и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLOB и MSCI
GLOB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 182.94M при выручке в 607.09M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
GLOB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 55.49M при выручке в 607.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
GLOB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 36.98M при выручке в 607.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
GLOB and MSCI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (24.04%) compared to MSCI (7.90%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -90.76% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор