Сравнение GLOB с ENPH
GLOB (Globant S.A.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GLOB in Information Technology Services, ENPH in Solar. Over the past 10 years, GLOB returned 0.19%/yr vs 40.45%/yr for ENPH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 113.39%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 0.19% против 40.45% соответственно.
GLOB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -59.59%
- 3 года*
- -39.02%
- 5 лет*
- -28.60%
- 10 лет*
- 0.19%
ENPH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 89.87%
- С начала года
- 113.39%
- 6 месяцев
- 122.33%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- -27.93%
- 5 лет*
- -12.68%
- 10 лет*
- 40.45%
Сравнение доходности по годам GLOB и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -39.45% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 113.39% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between GLOB and ENPH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between GLOB and ENPH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLOB:
$1.72B
ENPH:
$8.98B
GLOB:
$2.45
ENPH:
$0.92
GLOB:
16.13
ENPH:
74.64
GLOB:
3.30
ENPH:
1.70
GLOB:
0.72
ENPH:
6.51
GLOB:
0.81
ENPH:
8.15
GLOB:
$2.45B
ENPH:
$1.40B
GLOB:
$800.13M
ENPH:
$619.16M
GLOB:
$335.92M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. ENPH — Ранг доходности на риск
GLOB
ENPH
Сравнение GLOB c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOB | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.36 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2.46 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOB | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 0.70 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.18 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GLOB и ENPH
Максимальная просадка GLOB за все время составила -90.76%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -95.97% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -43.13% | -25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.88% | -86.23% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -92.23% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -92.23% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.83% | -79.65% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -50.53% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.62% | 23.79% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и ENPH
Текущая волатильность для Globant S.A. (GLOB) составляет 24.04%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.51%. Это указывает на то, что GLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.04% | 32.51% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 62.14% | -17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.03% | 84.42% | -29.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 69.64% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 78.13% | -30.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и ENPH
Ни GLOB, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLOB и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLOB и ENPH
GLOB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 182.94M при выручке в 607.09M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
GLOB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 55.49M при выручке в 607.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
GLOB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 36.98M при выручке в 607.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
GLOB and ENPH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (32.51%) compared to GLOB (24.04%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -90.76% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор