Сравнение GLOB с ENPH
GLOB (Globant S.A.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GLOB in Information Technology Services, ENPH in Solar. Over the past 10 years, GLOB returned -2.17%/yr vs 35.80%/yr for ENPH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -50.60%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: -2.17% против 35.80% соответственно.
GLOB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -52.65%
- С начала года
- -50.60%
- 1 год
- -61.71%
- 3 года*
- -44.02%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -2.17%
- Всё время*
- 7.91%
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам GLOB и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -50.60% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between GLOB and ENPH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between GLOB and ENPH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLOB:
$1.39B
ENPH:
$5.20B
GLOB:
$2.45
ENPH:
$0.92
GLOB:
13.18
ENPH:
42.86
GLOB:
2.70
ENPH:
0.98
GLOB:
0.59
ENPH:
3.74
GLOB:
0.66
ENPH:
4.70
GLOB:
$2.45B
ENPH:
$1.40B
GLOB:
$800.13M
ENPH:
$619.16M
GLOB:
$335.92M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. ENPH — Ранг доходности на риск
GLOB
ENPH
Сравнение GLOB c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOB | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.01 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.01 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOB и ENPH
Максимальная просадка GLOB за все время составила -92.18%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.18% | -95.97% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.28% | -45.44% | -24.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.89% | -85.45% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.18% | -92.23% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.18% | -92.23% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.89% | -88.26% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -50.81% | +24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 23.47% | +20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и ENPH
Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 21.42% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.28% | 69.37% | -21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 83.92% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 70.62% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 78.38% | -30.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и ENPH
Ни GLOB, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLOB и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLOB и ENPH
GLOB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 182.94M при выручке в 607.09M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
GLOB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 55.49M при выручке в 607.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
GLOB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 36.98M при выручке в 607.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
GLOB and ENPH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (23.07%) compared to ENPH (21.42%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -92.18% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор