Сравнение GLOB с AAPL
GLOB (Globant S.A.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — GLOB in Information Technology Services, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, GLOB returned 0.19%/yr vs 30.07%/yr for AAPL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.19% против 30.07% соответственно.
GLOB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -59.59%
- 3 года*
- -39.02%
- 5 лет*
- -28.60%
- 10 лет*
- 0.19%
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам GLOB и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -39.45% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between GLOB and AAPL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between GLOB and AAPL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GLOB:
$1.72B
AAPL:
$4.60T
GLOB:
$2.45
AAPL:
$8.24
GLOB:
16.13
AAPL:
37.79
GLOB:
3.30
AAPL:
4.97
GLOB:
0.72
AAPL:
10.26
GLOB:
0.81
AAPL:
43.16
GLOB:
$2.45B
AAPL:
$451.44B
GLOB:
$800.13M
AAPL:
$216.07B
GLOB:
$335.92M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. AAPL — Ранг доходности на риск
GLOB
AAPL
Сравнение GLOB c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOB | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.44 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.94 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.91 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOB | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 2.44 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.75 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 1.04 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GLOB и AAPL
Максимальная просадка GLOB за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -81.80% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -13.80% | -54.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.88% | -33.36% | -53.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -33.36% | -57.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -38.52% | -52.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.83% | -1.26% | -87.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -29.61% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.62% | 5.47% | +37.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и AAPL
Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 24.04% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.04% | 5.01% | +19.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 15.88% | +28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.03% | 22.31% | +32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 27.45% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 28.89% | +18.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и AAPL
GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLOB и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLOB и AAPL
GLOB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 182.94M при выручке в 607.09M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
GLOB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 55.49M при выручке в 607.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
GLOB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 36.98M при выручке в 607.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLOB and AAPL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (24.04%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -90.76% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор