Сравнение GLNK с SETH
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -59.50% vs -1.33% for SETH. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -87.10% | 38.45% | 154.21% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
Correlation
The correlation between GLNK and SETH is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.49 |
Over the past year, the inverse relationship between GLNK and SETH has strengthened: their correlation has moved from -0.49 to -0.71, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. SETH — Ранг доходности на риск
GLNK
SETH
Сравнение GLNK c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.02 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.04 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.45 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и SETH
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -80.74% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -56.01% | -32.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -61.29% | -34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -54.79% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | 35.77% | +30.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и SETH
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 9.81% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 46.07% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 68.54% | +41.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 69.53% | +95.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 69.53% | +95.34% |
Сравнение комиссий GLNK и SETH
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и SETH
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and SETH have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -1.33% vs -59.50% for GLNK. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -1.33% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор