Сравнение GLNK с SETH
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -81.31% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 176.06% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between GLNK and SETH is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.50 |
Over the past year, the inverse relationship between GLNK and SETH has strengthened: their correlation has moved from -0.50 to -0.75, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. SETH — Ранг доходности на риск
GLNK
SETH
Сравнение GLNK c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.68 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.23 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и SETH
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -80.74% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -33.10% | -56.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -64.47% | -31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -54.94% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 18.36% | +54.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и SETH
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 13.37%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 14.79% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 47.12% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 68.52% | +34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 69.29% | +93.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 69.29% | +93.49% |
Сравнение комиссий GLNK и SETH
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и SETH
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and SETH have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -81.31% for GLNK. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор