Сравнение GLNK с SETH
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -64.29% vs 3.27% for SETH. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 55.72%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 25.75%
- С начала года
- 55.72%
- 6 месяцев
- 54.14%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -87.10% | 38.45% | 176.06% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 55.72% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between GLNK and SETH is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.50 |
Over the past year, the inverse relationship between GLNK and SETH has strengthened: their correlation has moved from -0.50 to -0.73, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. SETH — Ранг доходности на риск
GLNK
SETH
Сравнение GLNK c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.06 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.10 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и SETH
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -80.74% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -54.14% | -35.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -57.23% | -38.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -54.81% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 33.50% | +36.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и SETH
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 19.39% и 19.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 19.60% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 46.18% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 69.26% | +38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 69.68% | +94.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 69.68% | +94.23% |
Сравнение комиссий GLNK и SETH
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и SETH
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.88% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and SETH have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.60%) compared to GLNK (19.39%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 3.27% vs -64.29% for GLNK. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 19.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 3.27% return vs -64.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
SETH has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор