Сравнение GLNK с MBS
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while MBS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak. GLNK is passively managed, while MBS is actively managed. Over the past year, GLNK returned -64.29% vs 6.01% for MBS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.49%/yr for MBS.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и MBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 1.15%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -87.10% | 3.00% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 1.15% | 8.13% | 5.84% |
Correlation
The correlation between GLNK and MBS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. MBS — Ранг доходности на риск
GLNK
MBS
Сравнение GLNK c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.74 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.92 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и MBS
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и MBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -4.09% | -92.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -2.20% | -87.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -0.95% | -95.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -1.02% | -55.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 0.76% | +69.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и MBS
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 0.84% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 2.08% | +45.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 2.78% | +105.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 3.97% | +159.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 3.97% | +159.94% |
Сравнение комиссий GLNK и MBS
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и MBS
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.58% | 5.28% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and MBS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.39%) compared to MBS (0.84%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs MBS's -4.09%.
On 1-year performance, MBS leads with 6.01% vs -64.29% for GLNK. On fees, MBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MBS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBS has performed better with a 6.01% return vs -64.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
MBS has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while MBS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Angel Oak. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.49% for MBS.
MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и MBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор