Сравнение GLNK с MBS
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while MBS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak. GLNK is passively managed, while MBS is actively managed. Over the past year, GLNK returned -59.50% vs 6.88% for MBS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.49%/yr for MBS.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и MBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.62%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -87.10% | 3.01% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.62% | 8.13% | 5.78% |
Correlation
The correlation between GLNK and MBS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. MBS — Ранг доходности на риск
GLNK
MBS
Сравнение GLNK c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.14 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 9.89 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.36 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.60 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и MBS
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и MBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -4.09% | -91.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -2.20% | -86.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -1.46% | -94.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -1.02% | -54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | 0.70% | +65.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и MBS
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 0.90% | +14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 2.00% | +44.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 2.93% | +106.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 3.99% | +160.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 3.99% | +160.88% |
Сравнение комиссий GLNK и MBS
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и MBS
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.61% | 5.28% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and MBS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to MBS (0.90%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs MBS's -4.09%.
On 1-year performance, MBS leads with 6.88% vs -59.50% for GLNK. On fees, MBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MBS has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBS has performed better with a 6.88% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while MBS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Angel Oak. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.49% for MBS.
MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и MBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор