Сравнение GLNK с IBLC
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -20.95%/yr vs 24.93%/yr for IBLC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -41.94% |
Correlation
The correlation between GLNK and IBLC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.28 |
Over the past year, GLNK and IBLC have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. IBLC — Ранг доходности на риск
GLNK
IBLC
Сравнение GLNK c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.10 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.18 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и IBLC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -62.54% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -44.94% | -44.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | -51.68% | -44.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -31.45% | -64.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -25.75% | -31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 23.76% | +49.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и IBLC
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 12.09% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 41.56% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 55.74% | +46.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 64.31% | +98.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 64.31% | +98.47% |
Сравнение комиссий GLNK и IBLC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и IBLC
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and IBLC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to IBLC (12.09%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 24.93% vs -20.95% for GLNK. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 12.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 24.93% return vs -20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
IBLC has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор