Сравнение GLNK с IBLC
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -13.05%/yr vs 43.02%/yr for IBLC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 21.51%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 21.51% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -41.94% |
Correlation
The correlation between GLNK and IBLC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.28 |
Over the past year, GLNK and IBLC have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. IBLC — Ранг доходности на риск
GLNK
IBLC
Сравнение GLNK c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.03 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.02 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и IBLC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -62.54% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -44.94% | -44.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -51.68% | -44.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -20.11% | -76.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -25.75% | -30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 22.92% | +46.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и IBLC
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 17.25% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 41.51% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 56.05% | +51.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 64.52% | +99.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 64.52% | +99.39% |
Сравнение комиссий GLNK и IBLC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и IBLC
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.15% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and IBLC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.39%) compared to IBLC (17.25%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 43.02% vs -13.05% for GLNK. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 17.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 43.02% return vs -13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
IBLC has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор