Сравнение GLNK с EZBC
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -81.31% vs -46.31% for EZBC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 5.60% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between GLNK and EZBC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.45 |
Over the past year, GLNK and EZBC have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. EZBC — Ранг доходности на риск
GLNK
EZBC
Сравнение GLNK c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.87 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.40 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и EZBC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -53.35% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -53.35% | -36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -48.92% | -46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -17.75% | -39.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 33.13% | +39.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и EZBC
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 10.76% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 34.80% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 44.30% | +58.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 49.84% | +112.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 49.84% | +112.94% |
Сравнение комиссий GLNK и EZBC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и EZBC
Ни GLNK, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and EZBC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -81.31% for GLNK. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.19% for EZBC.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор