Сравнение GLNK с EZBC
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -60.98% vs -39.64% for EZBC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | 6.79% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between GLNK and EZBC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.44 |
Over the past year, GLNK and EZBC have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. EZBC — Ранг доходности на риск
GLNK
EZBC
Сравнение GLNK c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.80 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.39 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.91 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.27 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и EZBC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -49.50% | -46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -49.50% | -38.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -49.50% | -46.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -16.07% | -39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.91% | 28.59% | +38.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и EZBC
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 9.09% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 33.90% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.05% | 43.71% | +65.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.79% | 50.05% | +114.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.79% | 50.05% | +114.74% |
Сравнение комиссий GLNK и EZBC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и EZBC
Ни GLNK, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and EZBC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (14.84%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -60.98% for GLNK. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -60.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.19% for EZBC.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор