PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNK с ETHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLNK с ETHW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. GLNK is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, GLNK returned -59.50% vs -31.71% for ETHW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.

Доходность

Сравнение доходности GLNK и ETHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -39.45%.

GLNK

1 день
-3.84%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-33.27%
6 месяцев
-43.25%
1 год
-59.50%
3 года*
-10.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHW

1 день
-5.78%
1 месяц
-23.65%
С начала года
-39.45%
6 месяцев
-42.65%
1 год
-31.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNK и ETHW

2026 (YTD)20252024
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-33.27%-87.10%-6.14%
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		-39.45%-11.26%-3.54%

Correlation

The correlation between GLNK and ETHW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.54

The correlation between GLNK and ETHW shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Chainlink Trust ETF

Bitwise Ethereum ETF

Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с ETCGGLNK с GSOLGLNK с BTCGLNK с GSUIGLNK с ETHGLNK с ETCO
Часто сравнивают с ETHW:
ETHW с ETHAETHW с ETHTETHW с ETH-USDETHW с FETHETHW с ETHVETHW с SPYETHW с BMNR

Доходность на риск

GLNK vs. ETHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHW
Ранг доходности на риск ETHW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNK c ETHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNKETHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.47

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.32

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.51

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.84

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNK vs. ETHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNK на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHW равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNK и ETHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNKETHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.41

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GLNK и ETHW

Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ETHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNKETHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.82%

-64.04%

-31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.29%

-62.87%

-25.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-62.87%

-32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.70%

-32.65%

-23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.68%

37.74%

+28.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNK и ETHW

Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Bitwise Ethereum ETF (ETHW) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNKETHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

10.08%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.79%

46.02%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.57%

68.33%

+41.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.87%

72.13%

+92.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.87%

72.13%

+92.74%

Сравнение комиссий GLNK и ETHW

GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNK и ETHW

Ни GLNK, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLNK and ETHW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNK has higher volatility (15.43%) compared to ETHW (10.08%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs ETHW's -64.04%.

On 1-year performance, ETHW leads with -31.71% vs -59.50% for GLNK. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -31.71% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.

GLNK and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.20% for ETHW.

ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNK и ETHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор