Сравнение GLNK с CGMU
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. GLNK is passively managed, while CGMU is actively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -14.49%/yr vs 4.67%/yr for CGMU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.58%.
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -36.06% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Correlation
The correlation between GLNK and CGMU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. CGMU — Ранг доходности на риск
GLNK
CGMU
Сравнение GLNK c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.64 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.66 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.64 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.95 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.67 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и CGMU
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -4.11% | -91.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -2.55% | -85.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | -3.89% | -91.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -0.71% | -95.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -0.84% | -54.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.91% | 0.78% | +66.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и CGMU
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 0.80% | +14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 1.73% | +45.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.05% | 2.30% | +106.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.79% | 3.48% | +161.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.79% | 3.48% | +161.31% |
Сравнение комиссий GLNK и CGMU
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и CGMU
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and CGMU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (14.84%) compared to CGMU (0.80%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs CGMU's -4.11%.
On 3-year performance, CGMU leads with 4.67% vs -14.49% for GLNK. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMU has performed better with a 4.67% return vs -14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Capital Group. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор