Сравнение GLNK с BTCC
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GLNK is passively managed, while BTCC is actively managed. Over the past year, GLNK returned -59.50% vs -33.54% for BTCC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у BTCC с доходностью -20.81%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -57.21% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -6.34% |
Correlation
The correlation between GLNK and BTCC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between GLNK and BTCC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BTCC — Ранг доходности на риск
GLNK
BTCC
Сравнение GLNK c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.76 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.47 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -1.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.72 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BTCC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -44.40% | -51.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -44.40% | -43.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -39.44% | -56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -15.57% | -40.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | 22.87% | +43.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BTCC
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 8.70% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 27.70% | +19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 32.92% | +76.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 31.68% | +133.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 31.68% | +133.19% |
Сравнение комиссий GLNK и BTCC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BTCC
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BTCC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to BTCC (8.70%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs BTCC's -44.40%.
On 1-year performance, BTCC leads with -33.54% vs -59.50% for GLNK. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCC has performed better with a -33.54% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 0.00% for GLNK.
Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.66% for BTCC.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор