Сравнение GLNK с BFJL
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, GLNK returned -81.31% vs -15.77% for BFJL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -45.58% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between GLNK and BFJL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between GLNK and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BFJL — Ранг доходности на риск
GLNK
BFJL
Сравнение GLNK c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.74 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.03 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BFJL
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -21.27% | -74.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -21.27% | -68.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -18.46% | -77.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -12.67% | -44.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 15.27% | +57.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BFJL
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 2.86% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 6.80% | +40.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 13.16% | +89.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 13.27% | +149.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 13.27% | +149.51% |
Сравнение комиссий GLNK и BFJL
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BFJL
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BFJL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -81.31% for GLNK. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.90% for BFJL.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор