Сравнение GLNK с BCOR
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -64.29% vs -28.50% for BCOR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -12.46%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOR
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -58.15% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -12.46% | 5.68% |
Correlation
The correlation between GLNK and BCOR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between GLNK and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BCOR — Ранг доходности на риск
GLNK
BCOR
Сравнение GLNK c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.67 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.17 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BCOR
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -42.99% | -53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -42.99% | -46.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -38.08% | -58.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -18.80% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 24.44% | +45.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BCOR
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 13.76% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 33.05% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 41.98% | +65.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 43.49% | +120.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 43.49% | +120.42% |
Сравнение комиссий GLNK и BCOR
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BCOR
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.60% | 3.10% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BCOR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.39%) compared to BCOR (13.76%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, BCOR leads with -28.50% vs -64.29% for GLNK. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -28.50% return vs -64.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while BCOR is Blockchain. GLNK tracks Chainlink (LINK), while BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.59% for BCOR.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор