Сравнение GLNK с AETH
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GLNK is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, GLNK returned -60.98% vs -16.19% for AETH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.77%.
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | 38.45% | 296.17% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
Correlation
The correlation between GLNK and AETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between GLNK and AETH shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. AETH — Ранг доходности на риск
GLNK
AETH
Сравнение GLNK c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.37 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.52 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.37 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и AETH
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -47.78% | -48.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -43.98% | -44.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -43.84% | -51.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -24.68% | -31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.91% | 30.99% | +35.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и AETH
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 4.02% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 27.18% | +19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.05% | 44.88% | +64.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.79% | 54.64% | +110.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.79% | 54.64% | +110.15% |
Сравнение комиссий GLNK и AETH
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и AETH
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and AETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (14.84%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -60.98% for GLNK. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -60.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for GLNK.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор