PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNCY с SHECY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLNCY с SHECY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLNCY (Glencore PLC ADR) and SHECY (Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GLNCY in Other Industrial Metals & Mining, SHECY in Chemicals. Over the past 10 years, GLNCY returned 18.98%/yr vs 15.62%/yr for SHECY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и SHECY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLNCY показывает доходность 51.55%, а SHECY немного выше – 53.81%. За последние 10 лет акции GLNCY превзошли акции SHECY по среднегодовой доходности: 18.98% против 15.62% соответственно.

GLNCY

1 день
0.92%
1 месяц
8.91%
С начала года
51.55%
6 месяцев
63.20%
1 год
115.33%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.49%
10 лет*
18.98%

SHECY

1 день
-1.49%
1 месяц
4.29%
С начала года
53.81%
6 месяцев
52.82%
1 год
49.56%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.39%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNCY и SHECY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNCY
Glencore PLC ADR		51.55%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-27.77%56.55%
SHECY
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR		53.81%-4.97%-20.30%71.18%-29.73%-1.27%59.93%43.23%-24.32%31.25%

Correlation

The correlation between GLNCY and SHECY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2011 г.

0.31

The correlation between GLNCY and SHECY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNCY:

$98.72B

SHECY:

$88.59B

EPS

GLNCY:

-$0.21

SHECY:

$127.52

Коэффициент P/S

GLNCY:

0.21

SHECY:

0.03

Коэффициент P/B

GLNCY:

2.54

SHECY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

GLNCY:

$478.28B

SHECY:

$2.61T

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNCY:

$10.29B

SHECY:

$892.54B

EBITDA (12 мес.)

GLNCY:

$18.49B

SHECY:

$944.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR

Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с CPERGLNCY с SDCIGLNCY с RIOGLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с FTRIGLNCY с URNU.L
Часто сравнивают с SHECY:
SHECY с SUOPYSHECY с WAF.DESHECY с XLVSHECY с FDHYSHECY с XBM.TOSHECY с ASMLSHECY с F

Доходность на риск

GLNCY vs. SHECY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SHECY
Ранг доходности на риск SHECY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHECY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHECY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHECY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHECY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHECY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNCY c SHECY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNCYSHECYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.46

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.00

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.89

2.29

+5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.27

6.12

+18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNCY vs. SHECY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа SHECY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и SHECY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNCYSHECYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.46

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.06

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и SHECY

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, примерно равная максимальной просадке SHECY в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и SHECY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNCYSHECYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.04%

-82.68%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-21.74%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.44%

-44.01%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-49.23%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.10%

-49.23%

-26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.92%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.33%

-50.22%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

8.13%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и SHECY

Текущая волатильность для Glencore PLC ADR (GLNCY) составляет 10.05%, в то время как у Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHECY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNCYSHECYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

11.57%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.83%

27.15%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

34.20%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.67%

30.78%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

29.90%

+9.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и SHECY

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как SHECY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.65%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%
SHECY
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR		0.00%1.18%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNCY и SHECY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore PLC ADR и Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B202120222023202420252026
129.94B
651.73B
(GLNCY) Общая выручка
(SHECY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLNCY и SHECY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Glencore PLC ADR и Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
2.6%
31.5%
Активы портфеля
GLNCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 129.94B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

SHECY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 205.09B при выручке в 651.73B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

GLNCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 129.94B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

SHECY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 139.70B при выручке в 651.73B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

GLNCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 129.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

SHECY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 91.79B при выручке в 651.73B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

GLNCY and SHECY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHECY has higher volatility (11.57%) compared to GLNCY (10.05%). In terms of maximum drawdown, GLNCY dropped -85.04% vs SHECY's -82.68%.

GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNCY и SHECY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор